Portfolio risk analytics engine exposed as MCP tools — VaR, Monte Carlo, Markowitz optimization, options Greeks, and stress testing — for quant traders talking to AI assistants.
Abgeleitet aus den Transporten, die dieser Eintrag deklariert (stdio). Ein Client, der hier nicht steht, ist damit nicht ausgeschlossen — Forge kann ihn nur nicht bestätigen.
YOUR_API_KEYAPI-SchlüsselerforderlichYour API key for the service
Vom Autor in der offiziellen MCP-Registry angegeben. Forge does not store, broker, or ever see these values — the config below is scaffolded with placeholders you fill in locally.
Die Verifizierung bestätigt die Identität des Publishers (die Inhaberschaft am Repo), nicht die Sicherheit des Codes. Der Sicherheits-Scan deckt bekannte CVEs und verdächtige Installationsskripte ab.
Aus dem Quellcode gelesen, den npm tatsächlich ausliefert, zum Zeitpunkt des Scans. Das Paket wurde nie ausgeführt. Tools, die zur Laufzeit dynamisch registriert werden oder in gebündeltem beziehungsweise minifiziertem Code stecken, können übersehen werden — das hier ist also eine Untergrenze der Tool-Oberfläche, keine vollständige Erhebung.
analyze_riskCalculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.Calculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.
Für dieses Tool wurde kein Eingabeschema veröffentlicht.
monte_carlo_simulationRun Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.Run Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.
Für dieses Tool wurde kein Eingabeschema veröffentlicht.
stress_testStress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).Stress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).
Für dieses Tool wurde kein Eingabeschema veröffentlicht.
optimize_portfolioFind the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.Find the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.
Für dieses Tool wurde kein Eingabeschema veröffentlicht.
correlation_matrixCompute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.Compute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.
Für dieses Tool wurde kein Eingabeschema veröffentlicht.
performance_attributionBreak down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.Break down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.
Für dieses Tool wurde kein Eingabeschema veröffentlicht.
sector_exposureBreak down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.Break down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.
Für dieses Tool wurde kein Eingabeschema veröffentlicht.
price_historyFetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.Fetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.
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compare_portfoliosCompare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.Compare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.
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calculate_greeksCalculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.Calculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.
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10 von 10 Tools haben eine Beschreibung veröffentlicht.
Tool-Namen und -Beschreibungen stammen vom Publisher und werden wortgetreu als inerter Text angezeigt. Es sind die Zeichenketten, die ein MCP-Client an ein Modell übergibt, deshalb prüft Forge sie auf Prompt-Injection-Muster — jeder Befund erscheint oben beim Sicherheits-Scan. „Privilegiert“ ist ein Schlagwort-Treffer im Tool-Namen, keine Prüfung dessen, was das Tool tut: ein harmlos klingender Name kann trotzdem alles tun.
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Verlinkte Namen öffnen den Forge-Index aller Einträge, bei denen dieses Tool beobachtet wurde. Alle indexierten Tools durchsuchen.
Der Durchlauf endete an der Grenze von 60 Paketen. Der Rest des Baums wurde nie aufgelöst.
36 weitere aufgelöste Pakete werden hier nicht gezeichnet (Anzeigegrenze: 24). Jede Abhängigkeit mit einem Sicherheitshinweis wird unabhängig von der Grenze gezeichnet. Vollständiges Inventar (CycloneDX-SBOM)
57 deklarierte Abhängigkeiten sind nie im Baum gelandet. Sie fehlen in Forges Auflösung, nicht im Paket.
+45 weitere nicht aufgeführt. Die Zählungen nach Grund oben erfassen sie alle.
Nicht verfolgt: peerDependencies. Dieser Baum erfasst nur Laufzeitabhängigkeiten; was jene mitbringen, wurde nie aufgelöst.