Portfolio risk analytics engine exposed as MCP tools — VaR, Monte Carlo, Markowitz optimization, options Greeks, and stress testing — for quant traders talking to AI assistants.
Inferido de los transportes que declara este listado (stdio). Que un cliente no aparezca aquí no significa que se haya descartado: simplemente Forge no puede confirmarlo.
YOUR_API_KEYClave de APIobligatoriaYour API key for the service
Declarado por el autor en el registro oficial de MCP. Forge does not store, broker, or ever see these values — the config below is scaffolded with placeholders you fill in locally.
La verificación confirma la identidad del publicador (la propiedad del repo), no la seguridad del código. El análisis de seguridad cubre los CVE conocidos y los scripts de instalación sospechosos.
Leído del código que npm publica realmente, en el momento del análisis. El paquete nunca se ejecutó. Las herramientas registradas dinámicamente en tiempo de ejecución, o escondidas en código empaquetado o minificado, pueden pasarse por alto — así que esto es un mínimo de la superficie de herramientas, no un censo completo.
analyze_riskCalculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.Calculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.
No se publicó ningún esquema de entrada para esta herramienta.
monte_carlo_simulationRun Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.Run Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.
No se publicó ningún esquema de entrada para esta herramienta.
stress_testStress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).Stress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).
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optimize_portfolioFind the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.Find the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.
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correlation_matrixCompute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.Compute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.
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performance_attributionBreak down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.Break down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.
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sector_exposureBreak down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.Break down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.
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price_historyFetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.Fetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.
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compare_portfoliosCompare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.Compare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.
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calculate_greeksCalculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.Calculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.
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10 de 10 herramientas publicaron una descripción.
Los nombres y descripciones de las herramientas los escribe el publicador y se muestran literalmente como texto inerte. Son las cadenas que un cliente MCP pasa al modelo, así que Forge las analiza en busca de patrones de inyección de prompts — cualquier hallazgo aparece junto al análisis de seguridad de arriba. «Privilegiada» es una coincidencia de palabra clave en el nombre de la herramienta, no una auditoría de lo que hace: un nombre inofensivo puede hacer cualquier cosa.
Portfolio risk analytics engine exposed as MCP tools — VaR, Monte Carlo, Markowitz optimization, options Greeks, and stress testing — for quant traders talking to AI assistants.
Los nombres enlazados abren el índice de Forge con todas las entradas que se observó que exponen esa herramienta. Ver todas las herramientas indexadas.
El rastreo se detuvo en el límite de 60 paquetes. El resto del árbol nunca se resolvió.
Hay 36 paquetes resueltos más que no se dibujan aquí (límite de visualización: 24). Toda dependencia con avisos de seguridad se dibuja aunque se supere el límite. Inventario completo (SBOM CycloneDX)
57 dependencias declaradas nunca llegaron al árbol. Faltan en la resolución de Forge, no en el paquete.
+45 más sin listar. Los recuentos por motivo de arriba las incluyen todas.
No se siguen: peerDependencies. Este árbol cubre solo dependencias en tiempo de ejecución, así que lo que estas arrastren nunca se resolvió.