Portfolio risk analytics engine exposed as MCP tools — VaR, Monte Carlo, Markowitz optimization, options Greeks, and stress testing — for quant traders talking to AI assistants.
Déduit des transports déclarés par cette annonce (stdio). Un client absent de cette liste n’est pas écarté pour autant — c’est simplement quelque chose que Forge ne peut pas confirmer.
YOUR_API_KEYClé d’APIobligatoireYour API key for the service
Déclaré par l’auteur dans le registre MCP officiel. Forge does not store, broker, or ever see these values — the config below is scaffolded with placeholders you fill in locally.
La vérification confirme l’identité de l’éditeur (la propriété du dépôt), pas la sûreté du code. L’analyse de sécurité couvre les CVE connues et les scripts d’installation suspects.
Lu dans le code que npm livre réellement, au moment de l’analyse. Le paquet n’a jamais été exécuté. Les outils enregistrés dynamiquement à l’exécution, ou cachés dans du code empaqueté ou minifié, peuvent passer inaperçus — c’est donc un plancher de la surface d’outils, pas un recensement complet.
analyze_riskCalculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.Calculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.
Aucun schéma d’entrée n’a été publié pour cet outil.
monte_carlo_simulationRun Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.Run Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.
Aucun schéma d’entrée n’a été publié pour cet outil.
stress_testStress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).Stress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).
Aucun schéma d’entrée n’a été publié pour cet outil.
optimize_portfolioFind the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.Find the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.
Aucun schéma d’entrée n’a été publié pour cet outil.
correlation_matrixCompute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.Compute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.
Aucun schéma d’entrée n’a été publié pour cet outil.
performance_attributionBreak down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.Break down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.
Aucun schéma d’entrée n’a été publié pour cet outil.
sector_exposureBreak down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.Break down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.
Aucun schéma d’entrée n’a été publié pour cet outil.
price_historyFetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.Fetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.
Aucun schéma d’entrée n’a été publié pour cet outil.
compare_portfoliosCompare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.Compare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.
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calculate_greeksCalculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.Calculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.
Aucun schéma d’entrée n’a été publié pour cet outil.
10 outils sur 10 ont publié une description.
Les noms et descriptions d’outils sont écrits par l’éditeur et affichés tels quels, comme du texte inerte. Ce sont les chaînes qu’un client MCP transmet à un modèle, alors Forge y recherche des motifs d’injection de prompt — tout constat apparaît avec l’analyse de sécurité ci-dessus. « Privilégié » est une correspondance de mot-clé sur le nom de l’outil, pas un audit de ce qu’il fait : un nom anodin peut tout de même tout faire.
Portfolio risk analytics engine exposed as MCP tools — VaR, Monte Carlo, Markowitz optimization, options Greeks, and stress testing — for quant traders talking to AI assistants.
Les noms cliquables ouvrent l’index Forge de toutes les entrées observées exposant cet outil. Parcourir tous les outils indexés.
L'exploration s'est arrêtée à la limite de 60 paquets. Le reste de l'arbre n'a jamais été résolu.
36 autres paquets résolus ne sont pas dessinés ici (limite d'affichage : 24). Toute dépendance porteuse d'un avis de sécurité est dessinée quelle que soit la limite. Inventaire complet (SBOM CycloneDX)
57 dépendances déclarées ne sont jamais arrivées dans l'arbre. Elles manquent à la résolution de Forge, pas au paquet.
+45 de plus non listées. Les comptes par motif ci-dessus les couvrent toutes.
Non suivies : peerDependencies. Cet arbre ne couvre que les dépendances d'exécution ; ce qu'elles entraînent n'a jamais été résolu.