Deterministic stock screening, backtesting, and factor analysis for AI trading agents
QuantContext is an MCP server that turns plain-English strategy descriptions into executable quant research: screen stocks by any criteria, backtest over historical data, and run factor analysis to see where the returns come from. Every number is computed from real market data, not generated by an LLM. Results are fully reproducible. Works with Claude, Codex, OpenCode, or any other MCP-compatible…
Déduit des transports déclarés par cette annonce (stdio). Un client absent de cette liste n’est pas écarté pour autant — c’est simplement quelque chose que Forge ne peut pas confirmer.
La vérification confirme l’identité de l’éditeur (la propriété du dépôt), pas la sûreté du code. L’analyse de sécurité couvre les CVE connues et les scripts d’installation suspects.
Forge n’a aucune analyse enregistrée pour cette entrée et n’a donc aucune observation de sa surface d’outils. C’est une absence de preuve, pas la preuve qu’elle n’expose aucun outil.
QuantContext is an MCP server that turns plain-English strategy descriptions into executable quant research: screen stocks by any criteria, backtest over historical data, and run factor analysis to see where the returns come from. Every number is computed from real market data, not generated by an LLM. Results are fully reproducible. Works with Claude, Codex, OpenCode, or any other MCP-compatible coding agent. No API keys. No configuration. Three tools that compose into a full research…