Portfolio risk analytics engine exposed as MCP tools — VaR, Monte Carlo, Markowitz optimization, options Greeks, and stress testing — for quant traders talking to AI assistants.
Dedotto dai trasporti dichiarati da questo annuncio (stdio). Un client che non compare qui non è escluso — semplicemente Forge non è in grado di confermarlo.
YOUR_API_KEYChiave APIobbligatoriaYour API key for the service
Dichiarato dall’autore nel registro MCP ufficiale. Forge does not store, broker, or ever see these values — the config below is scaffolded with placeholders you fill in locally.
La verifica conferma l’identità del publisher (la proprietà del repo), non la sicurezza del codice. L’analisi di sicurezza copre i CVE noti e gli script di installazione sospetti.
Letto dal codice che npm distribuisce davvero, al momento dell’analisi. Il pacchetto non è mai stato eseguito. Gli strumenti registrati dinamicamente a runtime, o nascosti in codice impacchettato o minificato, possono sfuggire — quindi questo è un limite inferiore della superficie di strumenti, non un censimento completo.
analyze_riskCalculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.Calculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
monte_carlo_simulationRun Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.Run Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
stress_testStress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).Stress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
optimize_portfolioFind the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.Find the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
correlation_matrixCompute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.Compute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
performance_attributionBreak down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.Break down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
sector_exposureBreak down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.Break down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
price_historyFetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.Fetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
compare_portfoliosCompare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.Compare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
calculate_greeksCalculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.Calculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.
Per questo strumento non è stato pubblicato alcuno schema di input.
10 strumenti su 10 hanno pubblicato una descrizione.
I nomi e le descrizioni degli strumenti sono scritti dal publisher e mostrati alla lettera come testo inerte. Sono le stringhe che un client MCP passa a un modello, quindi Forge vi cerca schemi di prompt injection — ogni rilievo compare insieme all’analisi di sicurezza qui sopra. «Privilegiato» è una corrispondenza di parola chiave sul nome dello strumento, non una verifica di ciò che fa: un nome innocuo può comunque fare qualsiasi cosa.
Portfolio risk analytics engine exposed as MCP tools — VaR, Monte Carlo, Markowitz optimization, options Greeks, and stress testing — for quant traders talking to AI assistants.
I nomi collegati aprono l’indice Forge di tutte le voci osservate esporre quello strumento. Sfoglia tutti gli strumenti indicizzati.
La scansione si è fermata al limite di 60 pacchetti. Il resto dell'albero non è mai stato risolto.
Altri 36 pacchetti risolti non vengono disegnati qui (limite di visualizzazione: 24). Ogni dipendenza con un avviso di sicurezza viene disegnata comunque. Inventario completo (SBOM CycloneDX)
57 dipendenze dichiarate non sono mai arrivate nell'albero. Mancano dalla risoluzione di Forge, non dal pacchetto.
+45 altre non elencate. I conteggi per motivo qui sopra le comprendono tutte.
Non seguite: peerDependencies. Questo albero copre solo le dipendenze di runtime, quindi ciò che queste comportano non è mai stato risolto.