Deterministic stock screening, backtesting, and factor analysis for AI trading agents
QuantContext is an MCP server that turns plain-English strategy descriptions into executable quant research: screen stocks by any criteria, backtest over historical data, and run factor analysis to see where the returns come from. Every number is computed from real market data, not generated by an LLM. Results are fully reproducible. Works with Claude, Codex, OpenCode, or any other MCP-compatible…
Dedotto dai trasporti dichiarati da questo annuncio (stdio). Un client che non compare qui non è escluso — semplicemente Forge non è in grado di confermarlo.
La verifica conferma l’identità del publisher (la proprietà del repo), non la sicurezza del codice. L’analisi di sicurezza copre i CVE noti e gli script di installazione sospetti.
Forge non ha alcuna analisi registrata per questa voce, quindi non ha alcuna osservazione della sua superficie di strumenti. È assenza di prove, non prova che non esponga alcuno strumento.
QuantContext is an MCP server that turns plain-English strategy descriptions into executable quant research: screen stocks by any criteria, backtest over historical data, and run factor analysis to see where the returns come from. Every number is computed from real market data, not generated by an LLM. Results are fully reproducible. Works with Claude, Codex, OpenCode, or any other MCP-compatible coding agent. No API keys. No configuration. Three tools that compose into a full research…